Közel 62 millió dollár büntetést kapott a Citigroup miután egy alkalmazott bődületes hibát követett el. Egy részvénykereskedő figyelmetlenségből 58 millió dollár helyett 444 milliárd dollár értékben indított el egy részvényértékesítést. A teljes kosárból végül 1.4 milliárd dollár részvény került eladásra a hiba felfedezése előtt. Ez az azonban így is pár perc káoszt okozott az európai tőzsdéken.
Egyetlen elrontott tőzsdei megbízás okozott zuhanást a tőzsdéken
Piszok rossz napja lehetett egy Citigroup alkalmazottnak, aki véletlenül nagyságrendekkel nagyobb értékben indított el egy részvényértékesítési folyamatot. A kereskedőnek egy 58 millió dollár értékű részvénykosarat kellett volna eladnia, azonban ehelyett 444 milliárd dolláros értéket adott meg. Ez Dánia éves GDP-jének felel meg. A Citi kereskedési rendszere 225 milliárdot sikeresen blokkolt, a fennmaradó 189 milliárd viszont átcsúszott a rendszeren.
Az értékesítési megbízást egy kereskedési algoritmusnak küldték el. Az algoritmus feladata az volt, hogy részekre bontsa a teljes kosarat, amelyeket a nap végéig kellett volna eladnia. Az algoritmus már 1.4 milliárd dollár értékben értékesített részvényeket európai tőzsdéken, amikor a kereskedő észrevette a hibát és törölte a megbízást. A hibás eladással párhuzamosan több európai index pár percen át jelentős esésnek indult.
Elhasaltak a Citigroup belső rendszerei
Az incidenssel kapcsolatban az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete az FCA indított vizsgálatot. A hatóság megállapította, hogy a Citi kereskedési kontroll keretrendszere bár működésbe lépett és sikeresen meggátolta a teljes megbízás értékesítését, bizonyos elsődleges ellenőrzési mechanizmusok hiányosak voltak, vagy egyesen hiányoztak a folyamatból. Különösképpen egy olyan blokkoló mechanizmus hiányát tárták fel, amely teljes egészében letiltotta volna a hibásan megadott, nagyságrendekkel nagyobb értékű megbízást.
A vizsgálat azt is megállapította, hogy a rossz tervezésnek köszönhetően egy manuális ellenőrzési pont is elhasalt. A kereskedő felül tudott bírálni egy a rendszerben felugró riasztást anélkül, hogy a benne foglaltakat végig kellett volna olvasnia. A blokkoló és ellenőrző rendszerek mellett a valós idejű monitoring rendszer is kvázi csődöt mondott, mivel túlságosan lassan érzékelte a hibát, amiről így késve adott értesítést.
Az FCA nevében Steve Smart, a végrehajtási és piacfelügyeleti részleg ügyvezető igazgatója nyilatkozott. „Az FCA elvárja a kereskedési tevékenységet folytató cégektől, ide értve az algoritmusokat alkalmazókat is, hogy hatékony ellenőrzési és kontroll rendszerekkel rendelkezzenek az ilyen hibák megelőzésére. Ezek a mulasztások több, mint 1 milliárd font értékű hibás megbízás végrehajtásához vezettek, kockáztatva a piac rendezett működését. Elvárjuk a vállalatoktól, hogy vizsgálják meg saját belső rendszereiket, és biztosítsák azok helyes működését a pénzügyi piacok sebessége és összetettsége figyelembe vételével.”
Az FCA 27.8 millió font büntetést szabott ki, ami 30 százalékos redukció az eredeti büntetési tételhez képest, mivel a Citi nem vitatta a megállapításokat. További 33.88 millió font bírságot a Prudenciális Szabályozó Hatóság (PRA) szabott ki saját vizsgálatát követően.
Forrás: Finextra
Címlapkép: depositphoto
